Méthode d’analyse économique combinant des théories formulées en termes mathématiques avec des observations sur le monde réel traduites autant que possible en données quantitatives.
Les exigences apparues devant la complexité toujours plus grande de la structure et du fonctionnement des économies et le souci de « faire rencontrer la théorie et l’étude concrète » (André Piatier) ont été à l’origine de l’économétrie : selon l’économiste américain d’origine russe Wassily Leontief (né en 1906), l’économétrie peut être regardée comme un « type spécial d’analyse économique dans lequel l’approche générale théorique, souvent formulée en termes mathématiques explicites, est fréquemment combinée, au moyen de procédures statistiques complexes, à la mesure empirique des phénomènes économiques ». Plus simplement, l’économétrie est la confrontation de la théorie économique aux données empiriques.
Les apports de l’économétrie
En premier lieu, sans l’économétrie, la science économique ne pourrait progresser, ni même exister en tant que science appliquée, dans la mesure où l’économétrie permet de passer du qualitatif au quantitatif. « Il n’est de science que du mesurable. » En deuxième lieu, sans l’économétrie, il n’est guère de moyen d’opérer le partage entre les théories économiques contradictoires : il n’est plus possible de déterminer laquelle des théories apporte l’explication de la réalité la plus satisfaisante ou permet de formuler les prévisions économiques les moins entachées d’erreurs. Pour parvenir à ce partage, il faut repérer et mesurer les interrelations causales indiquées par les théories, et seul l’appareillage de l’économétrie peut permettre de quantifier ces relations. De plus, sans l’économétrie, la science économique ne parviendrait pas à déterminer la façon optimale d’allouer des quantités données de ressources rares : ce but ne peut être atteint sans modèles chiffrés, dont les paramètres ont été effectivement estimés par les méthodes de l’économétrie. La réalité économique se caractérise non seulement par la nature des phénomènes économiques, mais également par leur dimension ou leur variation. Enfin, sans l’économétrie, il serait difficile d’apprécier l’efficacité de la politique économique, puisque cette méthode, seule, permet de mesurer à l’avance l’effet probable de différentes politiques envisagées ; il est maintenant bien reconnu que la programmation mathématique (l’un des instruments de travail de l’économétrie, avec la statistique) est indispensable quand il s’agit de rationaliser l’élaboration des décisions fondant la planification de l’économie : dans la phase la plus perfectionnée de cette méthode mathématique, la solution optimale d’un problème donné — dans les limites imposées par l’insuffisance des ressources et par les techniques de production disponibles — est déterminée par l’application d’un programme mathématique. C’est précisément ce à quoi vise un plan global : dans toute élaboration de plan, il y a certains objectifs à atteindre, certaines exigences de cohérence à respecter, certaines limites à ne pas dépasser, et il s’agit de choisir la solution la plus efficace.
Les démarches de l’économétrie : statistiques et modèles
Pour parvenir aux objectifs qu’on n’a pas manqué de lui fixer, l’économétrie a dû s’appuyer sur une double démarche. D’une part, afin d’obtenir une connaissance même superficielle des phénomènes économiques, il faut disposer de statistiques valables sur les variables caractérisant ces phénomènes, ce qui suppose que ces statistiques reposent sur une définition précise et opérationnelle des concepts (comme revenu, consommation nationale, indice des prix de gros, etc.). D’un autre côté, comme la réalité économique est trop complexe pour qu’on puisse en analyser tous les aspects simultanément, il faut arriver, à l’occasion de chaque problème, à en recréer une image simplifiée, mais qui retienne cependant tous les éléments de l’analyse projetée. Cette représentation à échelle réduite d’un ensemble complexe de grande dimension constitue le modèle économique. La création de modèles qui soient des images fidèles de la réalité économique par rapport à la question concernée, tout en étant assez simples pour demeurer maniables, relève de l’analyse économique et de l’économétrie.
Mais le rôle de l’économétrie apparaît surtout au plan de la confrontation des modèles théoriques — explicatifs ou normatifs (ou les deux à la fois) — avec la réalité économique observée, afin de vérifier leur caractère opérationnel. De ce point de vue, l’économétrie permet d’opérer la synthèse entre la théorie et la simple observation économique.
