Il occupe un ensemble de palais (XVIIIe-XIXe s.) dont le plus vaste et le plus somptueux est le palais d'Hiver (architecte B. Rastrelli). Archéologie (trésors scythes), arts orientaux, arts décoratifs, riche galerie de peinture occidentale (avec pour noyau principal les collections de la tsarine Catherine II).